Сравнение IIMOX с TAAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и TAAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и TAAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: -2.43% против 13.08% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и TAAGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.
Доходность на риск
IIMOX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
TAAGX
Сравнение IIMOX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | TAAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.01 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.66 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.06 | -4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 17.43 | -17.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.01 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.49 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.60 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и TAAGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности TAAGX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и TAAGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и TAAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -62.13% | -18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.13% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -34.47% | -45.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -34.47% | -45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -5.56% | -65.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -18.82% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.83% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и TAAGX
Текущая волатильность для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) составляет 8.14%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | TAAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 9.62% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.80% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 24.69% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.94% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 22.02% | +9.07% |