Сравнение IIMOX с FMDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. FMDGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и FMDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 4.75% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | -6.36% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
FMDGX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и FMDGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Доходность на риск
IIMOX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
FMDGX
Сравнение IIMOX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.97 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.41 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.22 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и FMDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и FMDGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FMDGX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.98% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и FMDGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FMDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -38.59% | -41.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.75% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -38.59% | -41.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -11.68% | -59.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -11.34% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.70% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и FMDGX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.94% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.16% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.17% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.41% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 24.50% | +6.59% |