PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и FMDGX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%4.75%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
-6.36%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.


IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%

FMDGX

1 день
3.60%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.60%
1 год
8.49%
3 года*
12.67%
5 лет*
4.92%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий IIMOX и FMDGX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.


Доходность на риск

IIMOX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXFMDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.41

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.76

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

1.97

-2.17

IIMOX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXFMDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.41

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.22

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.38

-0.26

Корреляция

Корреляция между IIMOX и FMDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и FMDGX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности FMDGX в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund
1.98%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и FMDGX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и FMDGX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-38.59%

-41.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-14.75%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-38.59%

-41.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-11.68%

-59.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-11.34%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.70%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и FMDGX

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.94%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

13.16%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

23.17%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

22.41%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

24.50%

+6.59%