Сравнение IIMOX с EEOFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и EEOFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и EEOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 10.05% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.37% | 23.55% | 1.32% | -1.53% | -27.88% | 10.83% | 62.80% | 25.43% | -15.79% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
EEOFX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и EEOFX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.
Доходность на риск
IIMOX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск
IIMOX
EEOFX
Сравнение IIMOX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | EEOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.12 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.09 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.79 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и EEOFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и EEOFX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности EEOFX в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
EEOFX Essex Environmental Opportunities Fund | 0.06% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 6.63% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и EEOFX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и EEOFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -50.17% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.49% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -50.17% | -30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -22.58% | -48.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -19.83% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 4.28% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и EEOFX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) имеют волатильность 8.14% и 7.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | EEOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.95% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.62% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.25% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 24.89% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 24.72% | +6.37% |