Сравнение IIMOX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: -2.43% против 20.45% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и BFGIX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
IIMOX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BFGIX
Сравнение IIMOX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 2.01 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.31 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.71 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.14 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.46 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.77 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BFGIX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BFGIX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -43.62% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.96% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -35.71% | -44.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -43.62% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.50% | -63.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.89% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.18% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BFGIX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.98% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.80% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.05% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.58% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.96% | +7.13% |