PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIMOX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIMOX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIMOX и BFGIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
-7.72%3.84%15.91%23.54%-77.25%12.05%41.21%29.45%-7.44%25.08%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: -2.43% против 20.45% соответственно.


IIMOX

1 день
4.05%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-11.68%
1 год
4.31%
3 года*
8.71%
5 лет*
-19.31%
10 лет*
-2.43%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya MidCap Opportunities Portfolio

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий IIMOX и BFGIX

IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.


Доходность на риск

IIMOX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIMOX
Ранг доходности на риск IIMOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIMOX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIMOX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIMOX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIMOX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIMOX: 33
Ранг коэф-та Мартина

BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIMOX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIMOXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.14

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.01

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.31

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.20

8.71

-8.91

IIMOX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIMOX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIMOX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIMOXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.14

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.46

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.77

-0.65

Корреляция

Корреляция между IIMOX и BFGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIMOX и BFGIX

Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIMOX
Voya MidCap Opportunities Portfolio
11.38%10.50%0.00%0.00%0.00%14.45%4.43%12.33%12.00%5.41%11.65%17.54%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок IIMOX и BFGIX

Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BFGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIMOXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.38%

-43.62%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.96%

-5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.38%

-35.71%

-44.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.38%

-43.62%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.11%

-7.50%

-63.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.18%

-7.89%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

3.18%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IIMOX и BFGIX

Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIMOXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

4.98%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.80%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.92%

23.05%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.93%

22.58%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

23.96%

+7.13%