Сравнение IIIIX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 10.36% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 10.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIIIX имеют среднегодовую доходность 8.11%, а акции TIVFX немного отстают с 7.91%.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
TIVFX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 58.24%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и TIVFX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
IIIIX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
IIIIX
TIVFX
Сравнение IIIIX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.87 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.32 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.51 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 4.00 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 16.63 | -11.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.87 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и TIVFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и TIVFX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TIVFX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.99% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и TIVFX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -54.21% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -13.21% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -36.31% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -41.51% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -11.69% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -13.45% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.22% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и TIVFX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.26% и 7.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.61% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 14.01% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 19.67% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.20% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.39% | -0.47% |