PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и XLEI

2026 (YTD)2025
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%2.83%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between IIGD and XLEI is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов IIGD и XLEI

Секторы
IIGD
XLEI

Финансовые услуги

16.7%
100.3%

Промышленность

11.6%

-

Технологии

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

IIGD
16.7%
XLEI
100.3%

Промышленность

IIGD
11.6%
XLEI

-

Технологии

IIGD
8.7%
XLEI

-

Потребительский защитный сектор

IIGD
5.6%
XLEI

-

Здравоохранение

IIGD
5.5%
XLEI

-

Энергетика

IIGD
5.5%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

IIGD
3.0%
XLEI

-

Недвижимость

IIGD
3.0%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

IIGD
2.4%
XLEI

-

Сырьевые материалы

IIGD
1.8%
XLEI

-

Коммунальные услуги

IIGD
1.3%
XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLF
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

IIGD vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

2.65

-1.88

Просадки

Сравнение просадок IIGD и XLEI

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-7.98%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.97%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-1.52%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

13.16%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

13.16%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

13.16%

-9.46%

Сравнение комиссий IIGD и XLEI

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и XLEI

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IIGD and XLEI have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 4.28% for IIGD.

IIGD is categorized as Corporate Bonds, while XLEI is Energy Equities. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор