Сравнение IIGD с XLEI
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 14.07%.
IIGD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIGD и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.56% | 2.73% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.07% | 6.17% |
Correlation
The correlation between IIGD and XLEI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. XLEI — Ранг доходности на риск
IIGD
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIGD c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и XLEI
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -7.98% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -6.19% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.72% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 13.96% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 13.96% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 13.96% | -10.27% |
Сравнение комиссий IIGD и XLEI
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и XLEI
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XLEI в 17.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.25% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.51% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and XLEI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.51%, compared with 4.25% for IIGD.
IIGD is categorized as Corporate Bonds, while XLEI is Energy Equities. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор