Сравнение IIGD с SPSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB).
IIGD и SPSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. SPSB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и SPSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и SPSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0.32% | 5.86% | 5.25% | 5.60% | -3.31% | -0.20% | 3.83% | 5.21% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPSB с доходностью 0.32%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
SPSB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и SPSB
IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPSB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. SPSB — Ранг доходности на риск
IIGD
SPSB
Сравнение IIGD c SPSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | SPSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 3.01 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 4.62 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 5.19 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 21.29 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 3.01 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.35 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.86 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и SPSB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и SPSB
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности SPSB в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSB SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.55% | 4.85% | 4.05% | 1.92% | 1.19% | 1.94% | 2.77% | 2.36% | 1.94% | 1.65% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и SPSB
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, примерно равная максимальной просадке SPSB в -11.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SPSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -11.75% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -0.87% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -5.96% | -5.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.43% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.55% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.21% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и SPSB
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | SPSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.65% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 0.87% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.50% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 1.97% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 3.05% | +0.67% |