PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и RSP


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
0.94%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-13.26%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий IIGD и RSP

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IIGD vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.75

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.17

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.04

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

4.64

+6.57

IIGD vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.75

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.55

+0.23

Корреляция

Корреляция между IIGD и RSP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и RSP

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности RSP в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и RSP

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и RSP.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-59.92%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-12.54%

+10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-21.38%

+9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.66%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.69%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.80%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и RSP

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.40%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

8.84%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

17.16%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

16.20%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

18.36%

-14.64%