Сравнение IIGD с PCL
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and PCL (PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF) are both Corporate Bonds funds. IIGD is passively managed, while PCL is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.25%/yr for PCL.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и PCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PCL с доходностью 2.77%.
IIGD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
PCL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIGD и PCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.56% | 2.79% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 2.77% | 2.51% |
Correlation
The correlation between IIGD and PCL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. PCL — Ранг доходности на риск
IIGD
PCL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIGD c PCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF (PCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | PCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и PCL
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки PCL в -5.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и PCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -5.14% | -6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.22% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -1.71% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и PCL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | PCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 7.83% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 7.83% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 7.83% | -4.14% |
Сравнение комиссий IIGD и PCL
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PCL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и PCL
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности PCL в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.25% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 5.24% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and PCL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for PCL.
PCL has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.25% for IIGD.
They also come from different issuers: Invesco and PGIM. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.25% for PCL.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и PCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор