PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIGD с FLRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).

IIGD и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и FLRN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		0.77%5.01%6.32%6.54%1.31%0.39%0.77%4.02%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.

IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

FLRN

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.50%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с VCSHIIGD с SGOVIIGD с XLFIIGD с IVV
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Сравнение комиссий IIGD и FLRN

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF

Доходность на риск

IIGD vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDFLRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.49

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

3.11

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.05

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.21

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

26.27

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDFLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.49

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.38

-1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.49

+0.29

Корреляция

Корреляция между IIGD и FLRN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и FLRN

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FLRN в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		4.65%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и FLRN

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и FLRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IIGDFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-14.64%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-1.43%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-2.16%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-0.07%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.85%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.17%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и FLRN

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIGDFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.36%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

0.55%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

1.82%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

1.69%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

4.21%

-0.49%