PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с SIFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		9.34%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 3.95% соответственно.

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

SIFAX

1 день
0.46%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.34%
6 месяцев
11.23%
1 год
11.09%
3 года*
7.29%
5 лет*
6.95%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с STDAXIIFIX с SCLAXIIFIX с IRLNX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с STDAXSIFAX с BWBIX

Сравнение комиссий IIFIX и SIFAX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

IIFIX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.19

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.07

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.74

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

9.56

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.19

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.27

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между IIFIX и SIFAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и SIFAX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SIFAX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.16%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и SIFAX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-23.62%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-3.07%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-8.32%

-9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-14.69%

-7.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

0.00%

-6.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-8.65%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.25%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и SIFAX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.03%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

3.91%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

5.30%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

5.50%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

5.16%

+3.10%