PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIF с FGKPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIF с FGKPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and FGKPX (Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, IIF returned 7.31%/yr vs 7.24%/yr for FGKPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 0.23%/yr for FGKPX.

Доходность

Сравнение доходности IIF и FGKPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 17.87%.

IIF

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-15.01%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-14.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.75%

FGKPX

1 день
0.22%
1 месяц
9.16%
С начала года
17.87%
6 месяцев
18.21%
1 год
25.72%
3 года*
15.19%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIF и FGKPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-15.01%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%1.93%
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		17.87%12.56%5.96%15.28%-12.98%10.75%5.22%3.48%

Correlation

The correlation between IIF and FGKPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.56

The correlation between IIF and FGKPX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley India Investment Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с IFNIIF с PZIEXIIF с DINDXIIF с MGGPXIIF с CPOAXIIF с CNWIX
Часто сравнивают с FGKPX:
FGKPX с FHKFXFGKPX с VMMSXFGKPX с FPADXFGKPX с VOOFGKPX с EDIVFGKPX с DEMFGKPX с DFCEX

Доходность на риск

IIF vs. FGKPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
FGKPX
Ранг доходности на риск FGKPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGKPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKPX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKPX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c FGKPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFFGKPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
2.74

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
3.95

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.54

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.81

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

12.58

-14.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIF vs. FGKPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FGKPX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и FGKPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFFGKPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

2.74

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IIF и FGKPX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FGKPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIFFGKPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-32.05%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-6.93%

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-12.67%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-20.69%

-3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

0.00%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-5.31%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

2.09%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и FGKPX

Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIFFGKPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.09%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

8.13%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

9.64%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

10.23%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

12.51%

+7.28%

Сравнение комиссий IIF и FGKPX

IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FGKPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и FGKPX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FGKPX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGKPX
Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund		6.57%7.75%5.07%2.91%1.88%2.30%1.77%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		9.35%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IIF and FGKPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIF has higher volatility (5.32%) compared to FGKPX (4.09%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs FGKPX's -32.05%.

FGKPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIF и FGKPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор