Сравнение IIF с FGKPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FGKPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и FGKPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и FGKPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | 1.93% |
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 0.61% | 12.56% | 5.96% | 15.28% | -12.98% | 10.75% | 5.22% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FGKPX с доходностью 0.61%.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.39%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
FGKPX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и FGKPX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FGKPX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIF vs. FGKPX — Ранг доходности на риск
IIF
FGKPX
Сравнение IIF c FGKPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | FGKPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.40 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.93 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.27 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.68 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 5.61 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.40 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IIF и FGKPX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FGKPX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FGKPX в 7.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
FGKPX Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund | 7.70% | 7.75% | 5.07% | 2.91% | 1.88% | 2.30% | 1.77% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и FGKPX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FGKPX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FGKPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -32.05% | -30.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -7.14% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -20.69% | -3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -5.38% | -16.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -5.41% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.14% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FGKPX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Low Volatility Index Fund (FGKPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGKPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | FGKPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.76% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 6.59% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 9.98% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 10.08% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.47% | +7.27% |