Сравнение IIF с FEMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FEMSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и FEMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и FEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.33% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 5.44% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.88% соответственно.
IIF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 8.15%
FEMSX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 38.82%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и FEMSX
IIF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIF vs. FEMSX — Ранг доходности на риск
IIF
FEMSX
Сравнение IIF c FEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | FEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 2.08 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 2.68 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.89 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.41 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.08 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.23 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IIF и FEMSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FEMSX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности FEMSX в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.61% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 2.32% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и FEMSX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -44.16% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -13.42% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -41.64% | +17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -44.16% | -14.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -10.35% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -13.52% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.24% | 3.40% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FEMSX
Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 7.00%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 10.41% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 14.73% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 19.16% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.65% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.13% | +0.60% |