PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIF с FEMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIF с FEMSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIF (Morgan Stanley India Investment Fund) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, IIF returned 7.75%/yr vs 13.44%/yr for FEMSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IIF charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.

Доходность

Сравнение доходности IIF и FEMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIF показывает доходность -15.01%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 33.67%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 7.75% против 13.44% соответственно.

IIF

1 день
-1.71%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-15.01%
6 месяцев
-13.88%
1 год
-14.93%
3 года*
11.82%
5 лет*
7.31%
10 лет*
7.75%

FEMSX

1 день
1.45%
1 месяц
10.61%
С начала года
33.67%
6 месяцев
37.91%
1 год
67.03%
3 года*
28.65%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIF и FEMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		-15.01%6.71%29.65%21.43%-9.55%30.87%6.66%-0.66%-21.25%49.89%
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		33.67%37.92%7.84%14.23%-23.95%-5.14%24.72%28.87%-16.20%49.92%

Correlation

The correlation between IIF and FEMSX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2008 г.

0.64

Over the past year, the correlation between IIF and FEMSX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley India Investment Fund

Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund

Часто сравнивают с IIF:
IIF с KFIIF с IFNIIF с PZIEXIIF с DINDXIIF с MGGPXIIF с CPOAXIIF с CPODX
Часто сравнивают с FEMSX:
FEMSX с FDEMFEMSX с FPADXFEMSX с FTIHXFEMSX с VWOFEMSX с FSPSXFEMSX с AIAFEMSX с SPEM

Доходность на риск

IIF vs. FEMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIF
Ранг доходности на риск IIF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIF: 00
Ранг коэф-та Мартина
FEMSX
Ранг доходности на риск FEMSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMSX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIF c FEMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFFEMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
3.58

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
4.41

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.66

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

5.05

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

20.16

-21.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIF vs. FEMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIF на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FEMSX равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIF и FEMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFFEMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

3.58

-4.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.57

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IIF и FEMSX

Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIFFEMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.11%

-44.16%

-17.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.05%

-13.42%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-17.04%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-41.64%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.05%

-44.16%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.22%

0.00%

-19.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-13.41%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.99%

3.36%

+6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IIF и FEMSX

Текущая волатильность для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IIF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIFFEMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.96%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

16.40%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

18.95%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

19.03%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

19.34%

+0.45%

Сравнение комиссий IIF и FEMSX

IIF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIF и FEMSX

Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности FEMSX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMSX
Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund		1.83%2.45%2.08%2.82%2.39%12.83%2.99%2.48%9.42%8.98%1.46%1.27%
IIF
Morgan Stanley India Investment Fund		9.35%7.95%10.67%14.61%19.62%3.75%0.02%0.14%30.40%15.23%4.46%0.16%

Часто задаваемые вопросы

IIF and FEMSX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMSX has higher volatility (7.96%) compared to IIF (5.32%). In terms of maximum drawdown, IIF dropped -62.11% vs FEMSX's -44.16%.

FEMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIF и FEMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор