Сравнение IIBAX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции IIBAX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 1.82% против 1.60% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и GUGAX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
IIBAX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
IIBAX
GUGAX
Сравнение IIBAX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.98 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.80 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.66 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.02 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.08 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и GUGAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и GUGAX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и GUGAX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -38.57% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -3.08% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -20.53% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -23.06% | +2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -6.72% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -11.29% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и GUGAX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.00% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.84% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.03% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.57% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.44% | -0.44% |