PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYG.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.39%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
GLD
SPDR Gold Shares
12.17%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.75% соответственно.


IHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.03%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.06%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-11.22%
С начала года
10.30%
6 месяцев
22.63%
1 год
39.68%
3 года*
30.10%
5 лет*
22.03%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IHYG.L и GLD

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

IHYG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYG.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.55

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.99

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.32

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

8.00

-3.45

IHYG.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYG.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.55

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.34

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.93

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и GLD

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
5.28%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и GLD

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYG.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-45.56%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-19.21%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.03%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-22.00%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-11.71%

+10.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-16.17%

+14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

5.25%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и GLD

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYG.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

10.37%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

23.27%

-20.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

25.71%

-21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

16.48%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

14.82%

-8.05%