Сравнение IHYG.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
IHYG.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYG.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.39% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
IHYG.L торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.75% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.06%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYG.L и GLD
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
IHYG.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
IHYG.L
GLD
Сравнение IHYG.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.99 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.32 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 8.00 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.34 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IHYG.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и GLD
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.28% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и GLD
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -45.56% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -19.21% | +16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -21.03% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -22.00% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -11.71% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -16.17% | +14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 5.25% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и GLD
Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 10.37% | -8.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 23.27% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 25.71% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 16.48% | -11.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 14.82% | -8.05% |