Сравнение IHYG.L с IEAC.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS).
IHYG.L и IEAC.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. IEAC.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYG.L и IEAC.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYG.L и IEAC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | -1.39% | 5.32% | 5.71% | 11.34% | -9.47% | 3.04% | 1.14% | 9.71% | -3.57% | 4.81% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | -0.57% | 3.05% | 4.40% | 7.74% | -13.63% | -1.02% | 2.55% | 6.29% | -1.52% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IEAC.AS с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции IEAC.AS по среднегодовой доходности: 3.06% против 0.98% соответственно.
IHYG.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.06%
IEAC.AS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYG.L и IEAC.AS
IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEAC.AS в 0.20%.
Доходность на риск
IHYG.L vs. IEAC.AS — Ранг доходности на риск
IHYG.L
IEAC.AS
Сравнение IHYG.L c IEAC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYG.L | IEAC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 4.58 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYG.L | IEAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.05 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IHYG.L и IEAC.AS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYG.L и IEAC.AS
Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IEAC.AS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.28% | 5.44% | 6.10% | 5.41% | 3.70% | 3.07% | 3.67% | 3.76% | 3.68% | 3.77% | 4.03% | 4.59% |
IEAC.AS iShares Core € Corp Bond UCITS ETF | 3.37% | 3.29% | 3.39% | 2.51% | 0.84% | 0.81% | 0.84% | 1.10% | 0.98% | 1.52% | 1.66% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок IHYG.L и IEAC.AS
Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки IEAC.AS в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и IEAC.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYG.L | IEAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -17.26% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.65% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -17.26% | +2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | -17.26% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.13% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.74% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYG.L и IEAC.AS
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYG.L | IEAC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.50% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 1.90% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.71% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.37% | 4.34% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.77% | 4.30% | +2.47% |