PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYG.L с IEAC.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и IEAC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и IEAC.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
-1.39%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
-0.57%3.05%4.40%7.74%-13.63%-1.02%2.55%6.29%-1.52%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у IEAC.AS с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции IHYG.L превзошли акции IEAC.AS по среднегодовой доходности: 3.06% против 0.98% соответственно.


IHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.03%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.06%

IEAC.AS

1 день
0.40%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.31%
3 года*
4.30%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF

Сравнение комиссий IHYG.L и IEAC.AS

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IEAC.AS в 0.20%.


Доходность на риск

IHYG.L vs. IEAC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина

IEAC.AS
Ранг доходности на риск IEAC.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEAC.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEAC.AS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEAC.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEAC.AS: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEAC.AS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c IEAC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYG.LIEAC.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.58

-0.03

IHYG.L vs. IEAC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEAC.AS равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и IEAC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYG.LIEAC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и IEAC.AS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и IEAC.AS

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности IEAC.AS в 3.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
5.28%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
IEAC.AS
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
3.37%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и IEAC.AS

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что больше максимальной просадки IEAC.AS в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и IEAC.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYG.LIEAC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-17.26%

-8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.65%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-17.26%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-17.26%

-8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.13%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-2.74%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и IEAC.AS

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (IEAC.AS) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEAC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYG.LIEAC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

1.90%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

2.71%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

4.34%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

4.30%

+2.47%