Сравнение IHYG.L с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

IHYG.L и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и EUNL.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	-1.39%	5.32%	5.71%	11.34%	-9.47%	3.04%	1.14%	9.71%	-3.57%	4.81%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	-1.27%	7.90%	25.93%	20.13%	-13.59%	32.71%	5.48%	31.34%	-5.13%	7.71%

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 3.06% против 11.93% соответственно.

IHYG.L

1 день: 0.91%

1 месяц: -1.14%

С начала года: -1.39%

6 месяцев: -0.35%

1 год: 3.03%

3 года*: 5.80%

5 лет*: 2.37%

10 лет*: 3.06%

EUNL.DE

1 день: 2.13%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -1.27%

6 месяцев: 2.15%

1 год: 12.22%

3 года*: 15.10%

5 лет*: 10.84%

10 лет*: 11.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Название символа

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IHYG.L:

IHYG.L с IEAC.AS IHYG.L с XAT1.DE IHYG.L с SDHA.L IHYG.L с GLD IHYG.L с VHYL.AS IHYG.L с XHYA.DE IHYG.L с LVHI

Часто сравнивают с EUNL.DE:

EUNL.DE с VWCE.DE EUNL.DE с SPY EUNL.DE с IS3N.DE EUNL.DE с XDWD.DE EUNL.DE с AMEW.DE EUNL.DE с QDVE.DE EUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий IHYG.L и EUNL.DE

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

IHYG.L

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

EUNL.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IHYG.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUNL.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IHYG.L	EUNL.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.76	-0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.06	1.10	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.17	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.11	1.40	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.54	6.23	-1.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IHYG.L	EUNL.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.76	-0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.76	-0.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.78	-0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.77	-0.16

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и EUNL.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и EUNL.DE

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IHYG.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)	5.28%	5.44%	6.10%	5.41%	3.70%	3.07%	3.67%	3.76%	3.68%	3.77%	4.03%	4.59%
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и EUNL.DE

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	IHYG.L	EUNL.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-25.61%	-33.63%	+8.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.95%	-13.30%	+10.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.59%	-21.73%	+7.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-25.61%	-33.63%	+8.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.67%	-4.00%	+2.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.06%	-4.29%	+2.23%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.68%	1.98%	-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и EUNL.DE

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.94%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IHYG.L	EUNL.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.94%	4.42%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.63%	8.46%	-5.83%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.18%	16.13%	-11.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.37%	14.19%	-8.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.77%	15.23%	-8.46%

Сравнение IHYG.L с EUNL.DE

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и EUNL.DE

Сравнение доходности по годам IHYG.L и EUNL.DE

Доходность по периодам

IHYG.L

EUNL.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IHYG.L и EUNL.DE

Доходность на риск

IHYG.L vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

IHYG.L

EUNL.DE

Сравнение IHYG.L c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IHYG.L vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и EUNL.DE

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и EUNL.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и EUNL.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)