PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYG.L с XAT1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).

IHYG.L и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.22%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-1.92%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-0.82%8.61%8.34%-0.02%-12.08%2.58%5.80%15.11%-0.93%

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у XAT1.DE с доходностью -0.82%.

IHYG.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.37%
1 год
3.26%
3 года*
5.89%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.04%

XAT1.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.93%
3 года*
9.23%
5 лет*
0.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с GLDIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с EUNL.DEIHYG.L с VHYL.ASIHYG.L с LVHI
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с VUCP.DEXAT1.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий IHYG.L и XAT1.DE

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Доходность на риск

IHYG.L vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LXAT1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.11

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.51

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

6.56

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и XAT1.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и XAT1.DE

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности XAT1.DE в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.27%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.01%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и XAT1.DE

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и XAT1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYG.LXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-28.95%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-4.31%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-27.74%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.00%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.50%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.90%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и XAT1.DE

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.84%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYG.LXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.80%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

3.59%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.31%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

8.09%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

10.30%

-3.53%