PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYG.L с EWP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHYG.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both exchange-traded funds - IHYG.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IHYG.L returned 3.09%/yr vs 10.74%/yr for EWP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IHYG.L торгуется в EUR, в то время как EWP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции IHYG.L уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 3.09% против 10.74% соответственно.

IHYG.L

1 день
0.07%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.29%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.68%
10 лет*
3.09%

EWP

1 день
-0.44%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.41%
6 месяцев
11.27%
1 год
32.67%
3 года*
27.65%
5 лет*
18.27%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYG.L и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		0.69%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%4.81%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		7.41%56.90%12.68%26.35%0.70%7.75%-11.86%14.46%-11.35%11.38%

Correlation

The correlation between IHYG.L and EWP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2010 г.

0.37

Сравнение распределения секторов IHYG.L и EWP

Секторы
IHYG.L
EWP

Финансовые услуги

100.0%
41.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

5.3%

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

16.1%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Финансовые услуги

IHYG.L
100.0%
EWP
41.4%

Сырьевые материалы

IHYG.L

-

EWP

-

Коммуникационные услуги

IHYG.L

-

EWP
2.9%

Потребительский циклический сектор

IHYG.L

-

EWP
4.0%

Потребительский защитный сектор

IHYG.L

-

EWP

-

Энергетика

IHYG.L

-

EWP
5.3%

Здравоохранение

IHYG.L

-

EWP
1.3%

Промышленность

IHYG.L

-

EWP
16.1%

Недвижимость

IHYG.L

-

EWP
2.9%

Технологии

IHYG.L

-

EWP
4.9%

Коммунальные услуги

IHYG.L

-

EWP
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с GLDIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с YIEL.LIHYG.L с XHYG.L
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

IHYG.L vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.97

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.63

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.44

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

12.78

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.97

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.07

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.21

+0.42

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и EWP

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки EWP в -54.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYG.LEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-54.88%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.54%

+6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.89%

-13.29%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-17.81%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

-42.07%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.82%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-16.43%

+14.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.56%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и EWP

Текущая волатильность для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) составляет 1.01%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IHYG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYG.LEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

4.36%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

13.94%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

16.70%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

17.21%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

20.42%

-13.63%

Сравнение комиссий IHYG.L и EWP

И IHYG.L, и EWP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и EWP

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности EWP в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.16%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.17%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%

Часто задаваемые вопросы

IHYG.L and EWP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IHYG.L and EWP have the same expense ratio: 0.50% per year.

IHYG.L is categorized as European High Yield Bonds, while EWP is Europe Equities. IHYG.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index, while EWP tracks MSCI Spain Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYG.L и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор