PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYG.L с XHYG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYG.L с XHYG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L).

IHYG.L и XHYG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 22 сент. 2023 г.. XHYG.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 8 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYG.L и XHYG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYG.L и XHYG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		-1.39%5.32%5.71%11.34%-9.47%3.04%1.14%9.71%-3.57%0.39%
XHYG.L
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		-1.23%4.77%6.00%11.49%-9.23%3.13%1.63%5.80%-8.11%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, IHYG.L показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у XHYG.L с доходностью -1.23%.

IHYG.L

1 день
0.91%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.03%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.37%
10 лет*
3.06%

XHYG.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.98%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IHYG.L:
IHYG.L с IEAC.ASIHYG.L с XAT1.DEIHYG.L с SDHA.LIHYG.L с GLDIHYG.L с VHYL.ASIHYG.L с XHYA.DEIHYG.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с XHYG.L:
XHYG.L с JEPIXHYG.L с JNKXHYG.L с SCYBXHYG.L с JNKE.LXHYG.L с XHYG.DEXHYG.L с XZHE.LXHYG.L с YIEL.L

Сравнение комиссий IHYG.L и XHYG.L

IHYG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XHYG.L в 0.20%.

IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
XHYG.L
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IHYG.L vs. XHYG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYG.L
Ранг доходности на риск IHYG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYG.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYG.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XHYG.L
Ранг доходности на риск XHYG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYG.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYG.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYG.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYG.L c XHYG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYG.LXHYG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.78

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.54

4.57

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYG.L vs. XHYG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYG.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYG.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYG.L и XHYG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYG.LXHYG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Корреляция

Корреляция между IHYG.L и XHYG.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYG.L и XHYG.L

Дивидендная доходность IHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности XHYG.L в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYG.L
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)		5.28%5.44%6.10%5.41%3.70%3.07%3.67%3.76%3.68%3.77%4.03%4.59%
XHYG.L
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D		4.93%4.75%5.49%3.95%3.70%5.71%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYG.L и XHYG.L

Максимальная просадка IHYG.L за все время составила -25.61%, примерно равная максимальной просадке XHYG.L в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYG.L и XHYG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYG.LXHYG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

-26.33%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-2.91%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-14.50%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-1.70%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-4.07%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYG.L и XHYG.L

iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (IHYG.L) и Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XHYG.L) имеют волатильность 1.94% и 1.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYG.LXHYG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

1.95%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.43%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

3.78%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

5.23%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.77%

7.14%

-0.37%