Сравнение IHYAX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYAX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IHYAX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 7.56% соответственно.
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYAX и FAGIX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
IHYAX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
IHYAX
FAGIX
Сравнение IHYAX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.84 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 3.33 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 13.92 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.05 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.97 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IHYAX и FAGIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и FAGIX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что сопоставимо с доходностью FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и FAGIX
Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, примерно равная максимальной просадке FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -37.97% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -4.41% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -15.42% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | -28.45% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.22% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -7.01% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.06% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и FAGIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYAX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.86% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 4.70% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 7.05% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 6.49% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 7.79% | -2.33% |