PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYAX с IEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYAX с IEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).

IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IHYAX и IEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYAX и IEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		-1.30%6.99%6.45%10.63%-13.95%3.71%5.54%14.51%-3.38%5.85%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		-3.82%12.42%16.47%13.26%-3.86%26.38%5.53%35.63%-8.29%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции IHYAX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 11.42% соответственно.

IHYAX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-0.30%
1 год
4.44%
3 года*
6.18%
5 лет*
2.17%
10 лет*
4.20%

IEDAX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.02%
1 год
4.78%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya High Yield Bond Fund

Voya Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с IHYAX:
IHYAX с FXAIXIHYAX с VTIHYAX с IFTIXIHYAX с CWFIXIHYAX с INGIXIHYAX с IPHYXIHYAX с IRLNX
Часто сравнивают с IEDAX:
IEDAX с VIGIEDAX с ILCGIEDAX с VTIIEDAX с FXAIXIEDAX с INGIXIEDAX с ATLAXIEDAX с IPHYX

Сравнение комиссий IHYAX и IEDAX

IHYAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.

IEDAX
Voya Large Cap Value Fund
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IHYAX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYAX
Ранг доходности на риск IHYAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEDAX
Ранг доходности на риск IEDAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYAX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYAXIEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.34

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.58

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.17

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

0.64

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYAX vs. IEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYAX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IEDAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYAX и IEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYAXIEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.45

+0.52

Корреляция

Корреляция между IHYAX и IEDAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYAX и IEDAX

Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности IEDAX в 8.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYAX
Voya High Yield Bond Fund		4.40%4.98%5.93%4.91%5.38%4.01%5.00%5.17%5.63%5.21%5.14%5.54%
IEDAX
Voya Large Cap Value Fund		8.05%8.03%15.43%10.92%8.06%16.02%9.13%17.61%11.75%11.03%1.89%8.59%

Просадки

Сравнение просадок IHYAX и IEDAX

Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и IEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYAXIEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-47.31%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-12.05%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-22.40%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.25%

-39.36%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-8.05%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-6.54%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.61%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYAX и IEDAX

Текущая волатильность для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) составляет 1.62%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYAXIEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

4.68%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.42%

8.68%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

15.66%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.09%

17.21%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

18.80%

-13.34%