Сравнение IHYAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYAX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IHYAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.20% против 14.08% соответственно.
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYAX и FXAIX
IHYAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IHYAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IHYAX
FXAIX
Сравнение IHYAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.49 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 7.30 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IHYAX и FXAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYAX и FXAIX
Дивидендная доходность IHYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IHYAX и FXAIX
Максимальная просадка IHYAX за все время составила -38.22%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -33.79% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -12.13% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -24.50% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.25% | -33.79% | +13.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -6.23% | +4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.83% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.53% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYAX и FXAIX
Текущая волатильность для Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) составляет 1.62%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IHYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 5.34% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 9.53% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.07% | 18.32% | -14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 16.92% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 18.05% | -12.59% |