PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYA.L с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYA.L и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-0.35%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%-1.30%2.90%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.69%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%.


IHYA.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
7.78%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.90%
10 лет*

TLT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.26%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-1.22%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
-1.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IHYA.L и TLT

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

IHYA.L vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYA.LTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

-0.07

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.01

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.00

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.09

+2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

-0.19

+14.05

IHYA.L vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYA.LTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.07

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

-0.36

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между IHYA.L и TLT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и TLT

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.51%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и TLT

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYA.LTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-48.35%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.23%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-43.70%

+30.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-39.86%

+38.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-13.63%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.40%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и TLT

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYA.LTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

3.79%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

6.63%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

11.38%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

15.88%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

14.93%

-7.00%