Сравнение IHYA.L с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IHYA.L и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYA.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.35% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | -1.30% | 2.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.69% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 4.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.69%.
IHYA.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -1.22%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -5.75%
- 10 лет*
- -1.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYA.L и TLT
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IHYA.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
IHYA.L
TLT
Сравнение IHYA.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.07 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | -0.01 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.00 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.09 | +2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | -0.19 | +14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.07 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | -0.36 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IHYA.L и TLT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и TLT
IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и TLT
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYA.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -48.35% | +25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -9.23% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -43.70% | +30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -39.86% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -13.63% | +11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 4.40% | -3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и TLT
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 3.79% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.63% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 11.38% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 15.88% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 14.93% | -7.00% |