PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHYA.L с IS0R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHYA.L с IS0R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE).

IHYA.L и IS0R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. IS0R.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield Capped. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и IS0R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYA.L и IS0R.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-0.35%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%-1.30%2.90%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		-0.29%10.04%6.25%10.37%-8.70%3.81%4.76%13.63%-2.08%3.31%
Разные валюты инструментов

IHYA.L торгуется в USD, в то время как IS0R.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0R.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у IS0R.DE с доходностью -0.25%.

IHYA.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
7.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

IS0R.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.98%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с BRHYXIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с QQQIHYA.L с SCHD
Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с SYBK.DEIS0R.DE с HYLE.DE

Сравнение комиссий IHYA.L и IS0R.DE

И IHYA.L, и IS0R.DE имеют комиссию равную 0.50%.

IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

IHYA.L vs. IS0R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c IS0R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHYA.LIS0R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.08

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.49

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

1.73

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

9.75

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHYA.L vs. IS0R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS0R.DE равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и IS0R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHYA.LIS0R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.48

+0.07

Корреляция

Корреляция между IHYA.L и IS0R.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и IS0R.DE

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		7.88%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и IS0R.DE

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке IS0R.DE в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и IS0R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IHYA.LIS0R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.05%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-7.11%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-11.44%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.57%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-4.75%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.82%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и IS0R.DE

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHYA.LIS0R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.05%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

3.38%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

6.48%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.32%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

8.44%

-0.51%