PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IHYA.L с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHYA.L с BRHYX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IHYA.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)) and BRHYX (BlackRock High Yield K) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, IHYA.L returned 3.90%/yr vs 4.36%/yr for BRHYX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHYA.L charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for BRHYX.

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BRHYX с доходностью 1.93%.

IHYA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.35%
С начала года
1.76%
1 год
6.07%
3 года*
7.89%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

BRHYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
1.65%
С начала года
1.93%
1 год
6.63%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHYA.L и BRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.76%9.50%6.98%10.62%-8.87%3.72%5.07%12.66%-1.36%3.30%
BRHYX
BlackRock High Yield K		1.93%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%5.24%

Correlation

The correlation between IHYA.L and BRHYX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

0.69

The correlation between IHYA.L and BRHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

BlackRock High Yield K

Часто сравнивают с IHYA.L:
IHYA.L с HYGIHYA.L с XUHY.LIHYA.L с DHYA.LIHYA.L с SLXX.LIHYA.L с IS0R.DEIHYA.L с QQQIHYA.L с SCHD
Часто сравнивают с BRHYX:
BRHYX с VFIAXBRHYX с VWEAXBRHYX с USHYBRHYX с VBILXBRHYX с FXNAXBRHYX с SAMBXBRHYX с IVV

Доходность на риск

IHYA.L vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHYA.LBRHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.96

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.40

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

2.84

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

14.12

-3.54

IHYA.L vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и BRHYX

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и BRHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHYA.LBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-34.77%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.40%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-4.07%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-15.29%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.28%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.72%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.48%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и BRHYX

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 0.75%, в то время как у BlackRock High Yield K (BRHYX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHYA.LBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

2.76%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

3.48%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

5.28%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.86%

5.88%

+1.98%

Сравнение комиссий IHYA.L и BRHYX

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и BRHYX

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRHYX
BlackRock High Yield K		7.17%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHYA.L and BRHYX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHYA.L и BRHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор