PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYA.L с BRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и BRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYA.L и BRHYX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-0.35%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%-1.30%2.90%
BRHYX
BlackRock High Yield K
-0.73%9.44%8.65%13.26%-11.18%5.47%5.98%15.65%-2.67%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью -0.73%.


IHYA.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
7.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.90%
10 лет*

BRHYX

1 день
0.42%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.43%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

BlackRock High Yield K

Сравнение комиссий IHYA.L и BRHYX

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.


Доходность на риск

IHYA.L vs. BRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

BRHYX
Ранг доходности на риск BRHYX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRHYX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRHYX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRHYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c BRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYA.LBRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.90

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.71

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.38

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

10.88

+2.98

IHYA.L vs. BRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRHYX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и BRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYA.LBRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.22

-0.67

Корреляция

Корреляция между IHYA.L и BRHYX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и BRHYX

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRHYX
BlackRock High Yield K
6.68%7.14%7.56%6.20%4.98%4.80%5.22%5.82%6.48%5.92%6.03%6.42%

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и BRHYX

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и BRHYX.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYA.LBRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-34.77%

+12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.40%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-15.29%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.29%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-2.75%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и BRHYX

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYA.LBRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.53%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

2.43%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

4.01%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.23%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

5.93%

+2.00%