Сравнение IHYA.L с BRHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX).
IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. BRHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и BRHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYA.L и BRHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.35% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | -1.30% | 2.90% |
BRHYX BlackRock High Yield K | -0.73% | 9.44% | 8.65% | 13.26% | -11.18% | 5.47% | 5.98% | 15.65% | -2.67% | 5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у BRHYX с доходностью -0.73%.
IHYA.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
BRHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYA.L и BRHYX
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BRHYX в 0.48%.
Доходность на риск
IHYA.L vs. BRHYX — Ранг доходности на риск
IHYA.L
BRHYX
Сравнение IHYA.L c BRHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и BlackRock High Yield K (BRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | BRHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.90 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.71 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.38 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 10.88 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.90 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.22 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IHYA.L и BRHYX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и BRHYX
IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRHYX BlackRock High Yield K | 6.68% | 7.14% | 7.56% | 6.20% | 4.98% | 4.80% | 5.22% | 5.82% | 6.48% | 5.92% | 6.03% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и BRHYX
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки BRHYX в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и BRHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYA.L | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -34.77% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.40% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -15.29% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -1.29% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -2.75% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.71% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и BRHYX
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с BlackRock High Yield K (BRHYX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | BRHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.53% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.43% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 4.01% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.23% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 5.93% | +2.00% |