Сравнение IHYA.L с XUHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L).
IHYA.L и XUHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. XUHY.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 6 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHYA.L и XUHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHYA.L и XUHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | -0.35% | 9.49% | 6.98% | 10.64% | -8.87% | 3.72% | 5.07% | 12.63% | 0.45% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 0.05% | 9.20% | 7.08% | 13.52% | -11.96% | 3.50% | 5.99% | 17.27% | -1.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.
IHYA.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
XUHY.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHYA.L и XUHY.L
IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.
Доходность на риск
IHYA.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск
IHYA.L
XUHY.L
Сравнение IHYA.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHYA.L | XUHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.85 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.56 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 15.88 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHYA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IHYA.L и XUHY.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHYA.L и XUHY.L
IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHYA.L iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUHY.L Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 6.54% | 6.29% | 7.64% | 5.89% | 6.12% | 9.57% | 5.49% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок IHYA.L и XUHY.L
Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и XUHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHYA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -22.78% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -2.83% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.68% | -16.60% | +2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.95% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.36% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.58% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHYA.L и XUHY.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHYA.L | XUHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.10% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.31% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 5.95% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 7.54% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 9.69% | -1.76% |