PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHYA.L с XUHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IHYA.L и XUHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHYA.L и XUHY.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
-0.35%9.49%6.98%10.64%-8.87%3.72%5.07%12.63%0.45%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
0.05%9.20%7.08%13.52%-11.96%3.50%5.99%17.27%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, IHYA.L показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у XUHY.L с доходностью 0.05%.


IHYA.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
7.18%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.90%
10 лет*

XUHY.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.65%
1 год
7.64%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий IHYA.L и XUHY.L

IHYA.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XUHY.L в 0.20%.


Доходность на риск

IHYA.L vs. XUHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHYA.L
Ранг доходности на риск IHYA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYA.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XUHY.L
Ранг доходности на риск XUHY.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUHY.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUHY.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUHY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUHY.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUHY.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHYA.L c XUHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IHYA.LXUHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.85

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

3.56

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.86

15.88

-2.02

IHYA.L vs. XUHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHYA.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUHY.L равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHYA.L и XUHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IHYA.LXUHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.61

-0.06

Корреляция

Корреляция между IHYA.L и XUHY.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHYA.L и XUHY.L

IHYA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.


TTM2025202420232022202120202019
IHYA.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUHY.L
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D
6.54%6.29%7.64%5.89%6.12%9.57%5.49%4.83%

Просадки

Сравнение просадок IHYA.L и XUHY.L

Максимальная просадка IHYA.L за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке XUHY.L в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHYA.L и XUHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IHYA.LXUHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.78%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-2.83%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.68%

-16.60%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.36%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.58%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IHYA.L и XUHY.L

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (IHYA.L) составляет 1.80%, в то время как у Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D (XUHY.L) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что IHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IHYA.LXUHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.10%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

3.31%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

5.95%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

7.54%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.93%

9.69%

-1.76%