Сравнение IHY с PSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).
IHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHY - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 2 апр. 2012 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IHY и PSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHY и PSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -1.31% | 13.39% | 3.55% | 1.02% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.76% | 7.34% | 7.96% | 0.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IHY показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.
IHY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.15%
PSH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHY и PSH
IHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Доходность на риск
IHY vs. PSH — Ранг доходности на риск
IHY
PSH
Сравнение IHY c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.68 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.54 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.34 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.93 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.68 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.20 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между IHY и PSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и PSH
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности PSH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.65% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.98% | 6.62% | 8.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IHY и PSH
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и PSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | -3.06% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | -2.84% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | 0.00% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.27% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.61% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и PSH
VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHY | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.59% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 2.00% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 3.94% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 3.30% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 3.30% | +4.42% |