Сравнение IHY с IBHD
IHY (VanEck Vectors International High Yield Bond ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds - IHY tracks the Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index while IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Both are passively managed. IHY charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности IHY и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IHY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 4.06%
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHY и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | -0.05% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHY vs. IBHD — Ранг доходности на риск
IHY
IBHD
Сравнение IHY c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors International High Yield Bond ETF (IHY) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHY | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IHY и IBHD
Максимальная просадка IHY за все время составила -27.63%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHY и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.63% | 0.00% | -27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | 0.00% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHY и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHY | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 0.00% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 0.00% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 0.00% | +7.72% |
Сравнение комиссий IHY и IBHD
IHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHY и IBHD
Дивидендная доходность IHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHY VanEck Vectors International High Yield Bond ETF | 5.67% | 5.31% | 5.60% | 5.26% | 4.97% | 4.55% | 4.65% | 4.86% | 4.70% | 4.36% | 5.11% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IHY.
IHY has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.00% for IBHD.
IHY tracks Bank of America Merrill Lynch Global Ex-‐US Issuers High Yield Constrained Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for IHY and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для IHY и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор