PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHICY с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IHICY с KGC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHICY (IHI Corp ADR) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. IHICY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IHICY returned 16.79%/yr vs 19.51%/yr for KGC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHICY и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IHI Corp ADR (IHICY) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHICY показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью -6.65%. За последние 10 лет акции IHICY уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 16.79% против 19.51% соответственно.

IHICY

1 день
-1.69%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-10.27%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-2.27%
3 года*
62.05%
5 лет*
33.03%
10 лет*
16.79%

KGC

1 день
-8.32%
1 месяц
-14.70%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-3.63%
1 год
70.54%
3 года*
77.83%
5 лет*
29.17%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHICY и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHICY
IHI Corp ADR		-10.27%155.30%157.82%-35.25%47.39%0.22%-11.08%-17.04%-20.64%26.77%
KGC
Kinross Gold Corporation		-6.65%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Correlation

The correlation between IHICY and KGC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2013 г.

0.04

The correlation between IHICY and KGC shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IHICY:

$16.66B

KGC:

$31.57B

EPS

IHICY:

$190.05

KGC:

$2.35

Коэффициент P/E

IHICY:

0.08

KGC:

11.14

Коэффициент PEG

IHICY:

0.00

KGC:

0.15

Коэффициент P/S

IHICY:

0.01

KGC:

4.02

Коэффициент P/B

IHICY:

0.03

KGC:

3.46

Общая выручка (12 мес.)

IHICY:

$1.67T

KGC:

$7.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IHICY:

$384.99B

KGC:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

IHICY:

$245.71B

KGC:

$5.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IHI Corp ADR

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с IHICY:
IHICY с 000660.KSIHICY с 267260.KSIHICY с FOXIHICY с EXELIHICY с HLIIHICY с NEMIHICY с EVR
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

IHICY vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHICY
Ранг доходности на риск IHICY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHICY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHICY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHICY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHICY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHICY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHICY c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHI Corp ADR (IHICY) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHICYKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.40

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.82

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.29

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

6.04

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHICY vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHICY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHICY и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHICYKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.40

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IHICY и KGC

Максимальная просадка IHICY за все время составила -79.56%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHICY и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHICYKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.56%

-96.00%

+16.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.65%

-30.95%

-16.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-30.95%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.65%

-60.46%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.29%

-67.75%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.38%

-30.95%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.42%

-57.62%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

11.72%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IHICY и KGC

IHI Corp ADR (IHICY) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Kinross Gold Corporation (KGC) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что IHICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHICYKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

16.40%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

39.73%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.19%

50.72%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.07%

44.07%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

46.97%

+5.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHICY и KGC

IHICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IHICY
IHI Corp ADR		0.00%0.39%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IHICY и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IHI Corp ADR и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
523.51B
2.37B
(IHICY) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IHICY и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IHI Corp ADR и Kinross Gold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
23.0%
57.8%
Активы портфеля
IHICY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 120.36B при выручке в 523.51B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.

IHICY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 49.01B при выручке в 523.51B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.

IHICY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 77.37B при выручке в 523.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.

Часто задаваемые вопросы

IHICY and KGC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHICY has higher volatility (19.89%) compared to KGC (16.40%). In terms of maximum drawdown, IHICY dropped -79.56% vs KGC's -96.00%.

KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHICY и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор