Сравнение IHICY с HLI
IHICY (IHI Corp ADR) and HLI (Houlihan Lokey, Inc.) are both stocks. IHICY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while HLI operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, IHICY returned 17.79%/yr vs 22.30%/yr for HLI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IHICY и HLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHICY показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у HLI с доходностью -17.02%. За последние 10 лет акции IHICY уступали акциям HLI по среднегодовой доходности: 17.79% против 22.30% соответственно.
IHICY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -21.68%
- С начала года
- -2.28%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 67.16%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- 17.79%
HLI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -23.84%
- С начала года
- -17.02%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение доходности по годам IHICY и HLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHICY IHI Corp ADR | -2.28% | 155.30% | 157.82% | -35.25% | 47.39% | 0.22% | -11.08% | -17.04% | -20.64% | 26.77% |
HLI Houlihan Lokey, Inc. | -17.02% | 1.64% | 47.04% | 40.67% | -13.88% | 57.04% | 40.61% | 36.33% | -17.20% | 49.30% |
Correlation
The correlation between IHICY and HLI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2015 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
IHICY:
$18.15B
HLI:
$9.90B
IHICY:
¥205.86
HLI:
$6.23
IHICY:
13.51
HLI:
23.01
IHICY:
0.09
HLI:
7.12
IHICY:
1.33
HLI:
3.74
IHICY:
4.50
HLI:
4.16
IHICY:
¥1.67T
HLI:
$2.62B
IHICY:
¥384.99B
HLI:
$1.37B
IHICY:
¥245.71B
HLI:
$636.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHICY vs. HLI — Ранг доходности на риск
IHICY
HLI
Сравнение IHICY c HLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHI Corp ADR (IHICY) и Houlihan Lokey, Inc. (HLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHICY | HLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.85 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.70 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.23 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHICY и HLI
Максимальная просадка IHICY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки HLI в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHICY и HLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHICY | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -36.57% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.87% | -35.88% | -12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | -35.88% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.87% | -36.57% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.29% | -36.57% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.61% | -30.67% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.42% | -9.78% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.86% | 20.53% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHICY и HLI
IHI Corp ADR (IHICY) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Houlihan Lokey, Inc. (HLI) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что IHICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHICY | HLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 10.26% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.65% | 21.29% | +20.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 27.27% | +43.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 28.20% | +31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.77% | 26.85% | +25.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHICY и HLI
IHICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLI Houlihan Lokey, Inc. | 1.74% | 1.36% | 1.30% | 1.82% | 2.32% | 1.56% | 1.90% | 2.46% | 2.74% | 1.76% | 2.12% | 0.57% |
IHICY IHI Corp ADR | 0.00% | 0.39% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IHICY и HLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IHI Corp ADR и Houlihan Lokey, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IHICY и HLI
IHICY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 120.36B при выручке в 523.51B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
HLI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.88M при выручке в 635.64M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
IHICY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IHI Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 49.01B при выручке в 523.51B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HLI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.15M при выручке в 635.64M, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
IHICY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 77.37B при выручке в 523.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
HLI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Houlihan Lokey, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.84M при выручке в 635.64M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
IHICY and HLI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHICY has higher volatility (15.77%) compared to HLI (10.26%). In terms of maximum drawdown, IHICY dropped -79.56% vs HLI's -36.57%.
IHICY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHICY и HLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор