PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHICY с FOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IHICY с FOX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IHICY (IHI Corp ADR) and FOX (Fox Corporation) are both stocks. IHICY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while FOX operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, IHICY returned 33.03%/yr vs 12.48%/yr for FOX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IHICY и FOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IHI Corp ADR (IHICY) и Fox Corporation (FOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHICY показывает доходность -10.27%, что значительно ниже, чем у FOX с доходностью -7.28%.

IHICY

1 день
-1.69%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-10.27%
6 месяцев
-19.63%
1 год
-2.27%
3 года*
62.05%
5 лет*
33.03%
10 лет*
16.79%

FOX

1 день
1.96%
1 месяц
6.51%
С начала года
-7.28%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.73%
3 года*
27.01%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHICY и FOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IHICY
IHI Corp ADR		-10.27%155.30%157.82%-35.25%47.39%0.22%-11.08%-7.50%
FOX
Fox Corporation		-7.28%43.41%68.25%-1.22%-15.80%20.19%-19.41%-5.89%

Correlation

The correlation between IHICY and FOX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.07

The correlation between IHICY and FOX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IHICY:

$16.66B

FOX:

$25.87B

EPS

IHICY:

$190.05

FOX:

$3.83

Коэффициент P/E

IHICY:

0.08

FOX:

15.62

Коэффициент PEG

IHICY:

0.00

FOX:

1.01

Коэффициент P/S

IHICY:

0.01

FOX:

1.65

Коэффициент P/B

IHICY:

0.03

FOX:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

IHICY:

$1.67T

FOX:

$16.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

IHICY:

$384.99B

FOX:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

IHICY:

$245.71B

FOX:

$3.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IHI Corp ADR

Fox Corporation

Часто сравнивают с IHICY:
IHICY с 000660.KSIHICY с 267260.KSIHICY с KGCIHICY с EXELIHICY с HLIIHICY с NEMIHICY с EVR
Часто сравнивают с FOX:
FOX с FOXAFOX с NFLXFOX с VOOFOX с SPYFOX с COSTFOX с MGMFOX с ABT

Доходность на риск

IHICY vs. FOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHICY
Ранг доходности на риск IHICY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHICY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHICY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHICY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHICY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHICY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FOX
Ранг доходности на риск FOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHICY c FOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IHI Corp ADR (IHICY) и Fox Corporation (FOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHICYFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.82

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.30

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.85

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

2.05

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHICY vs. FOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHICY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа FOX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHICY и FOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHICYFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.82

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IHICY и FOX

Максимальная просадка IHICY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки FOX в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHICY и FOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHICYFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.56%

-50.70%

-28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.65%

-26.77%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-26.77%

-20.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.65%

-32.96%

-14.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.38%

-11.15%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.42%

-17.70%

-22.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

11.13%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IHICY и FOX

IHI Corp ADR (IHICY) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Fox Corporation (FOX) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что IHICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHICYFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.89%

11.57%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.55%

20.13%

+19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.19%

27.98%

+43.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.07%

26.33%

+32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.37%

31.20%

+21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHICY и FOX

IHICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOX
Fox Corporation		0.94%0.85%1.16%1.84%1.72%1.37%1.59%1.26%
IHICY
IHI Corp ADR		0.00%0.39%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IHICY и FOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IHI Corp ADR и Fox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00B200.00B300.00B400.00B500.00B20222023202420252026
523.51B
3.99B
(IHICY) Общая выручка
(FOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IHICY и FOX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IHI Corp ADR и Fox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
23.0%
37.6%
Активы портфеля
IHICY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 120.36B при выручке в 523.51B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

FOX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

IHICY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 49.01B при выручке в 523.51B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

FOX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила об операционной прибыли в 801.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

IHICY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IHI Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 77.37B при выручке в 523.51B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

FOX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fox Corporation сообщила о чистой прибыли в 166.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

Часто задаваемые вопросы

IHICY and FOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHICY has higher volatility (19.89%) compared to FOX (11.57%). In terms of maximum drawdown, IHICY dropped -79.56% vs FOX's -50.70%.

FOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHICY и FOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор