Сравнение IHIAX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IHIAX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHIAX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | -2.34% | 17.06% | 6.06% | 14.41% | -16.21% | -3.26% | 5.79% | 12.89% | -5.18% | 10.36% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции IHIAX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 3.65% против 2.42% соответственно.
IHIAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.65%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHIAX и PYELX
IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
IHIAX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
IHIAX
PYELX
Сравнение IHIAX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHIAX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 0.11 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.22 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.77 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.24 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 3.45 | +6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHIAX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 0.11 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.03 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между IHIAX и PYELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHIAX и PYELX
Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHIAX Federated Hermes Emerging Market Debt Fund | 0.81% | 0.28% | 2.60% | 2.92% | 5.36% | 1.91% | 3.48% | 1.85% | 3.99% | 3.78% | 3.13% | 3.91% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок IHIAX и PYELX
Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHIAX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -56.98% | +20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -50.21% | +44.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.24% | -51.98% | +24.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.24% | -52.62% | +25.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.64% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -16.96% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 3.54% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHIAX и PYELX
Текущая волатильность для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) составляет 2.68%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHIAX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.36% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 4.66% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.26% | 111.80% | -105.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 50.59% | -44.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 36.37% | -29.88% |