PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с FIHBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с FIHBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. FIHBX управляется Federated. Фонд был запущен 1 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и FIHBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и FIHBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		-0.88%8.59%6.40%13.17%-12.64%3.92%5.99%15.01%-2.80%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у FIHBX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям FIHBX по среднегодовой доходности: 3.65% против 5.20% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

FIHBX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.31%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.28%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с FIHBX:
FIHBX с PIMIXFIHBX с BKLNFIHBX с FEPIXFIHBX с MNHYXFIHBX с FFRHXFIHBX с SCHYFIHBX с JNK

Сравнение комиссий IHIAX и FIHBX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FIHBX в 0.50%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund

Доходность на риск

IHIAX vs. FIHBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIHBX
Ранг доходности на риск FIHBX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIHBX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIHBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIHBX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIHBX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIHBX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c FIHBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXFIHBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.72

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

2.48

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.63

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

10.74

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. FIHBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FIHBX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и FIHBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXFIHBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.72

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.35

-0.43

Корреляция

Корреляция между IHIAX и FIHBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и FIHBX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности FIHBX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
FIHBX
Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund		5.97%6.29%5.94%5.93%4.58%4.25%5.14%5.79%6.24%5.55%5.75%6.46%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и FIHBX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки FIHBX в -31.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и FIHBX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXFIHBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-31.05%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-2.45%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-16.35%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-21.67%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-1.34%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.31%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.61%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и FIHBX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Federated Hermes Institutional High Yield Bond Fund (FIHBX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXFIHBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.59%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

2.55%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

3.83%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

5.15%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

5.76%

+0.73%