PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHIAX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHIAX с EIDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

IHIAX управляется Federated. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IHIAX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHIAX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		-2.34%17.06%6.06%14.41%-16.21%-3.26%5.79%12.89%-5.18%10.36%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, IHIAX показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IHIAX уступали акциям EIDOX по среднегодовой доходности: 3.65% против 7.72% соответственно.

IHIAX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
1.02%
1 год
11.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.65%

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с IHIAX:
IHIAX с BBCPXIHIAX с GMOQXIHIAX с DLENXIHIAX с AGEYXIHIAX с DBLLXIHIAX с AMAPXIHIAX с DBLEX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий IHIAX и EIDOX

IHIAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

IHIAX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHIAX
Ранг доходности на риск IHIAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHIAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHIAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHIAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHIAX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHIAXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

4.24

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

5.83

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

2.06

-0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

4.21

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

16.91

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHIAX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHIAX на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHIAX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHIAXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

4.24

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.63

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.65

-0.73

Корреляция

Корреляция между IHIAX и EIDOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHIAX и EIDOX

Дивидендная доходность IHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности EIDOX в 11.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHIAX
Federated Hermes Emerging Market Debt Fund		0.81%0.28%2.60%2.92%5.36%1.91%3.48%1.85%3.99%3.78%3.13%3.91%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHIAX и EIDOX

Максимальная просадка IHIAX за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHIAX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

IHIAXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.42%

-19.06%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-3.56%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.24%

-17.42%

-9.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.24%

-19.06%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-3.45%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-2.50%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.89%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IHIAX и EIDOX

Federated Hermes Emerging Market Debt Fund (IHIAX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IHIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHIAXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.78%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

2.69%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.26%

3.59%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

4.61%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

4.76%

+1.73%