Сравнение IHI с PIT
IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IHI is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. IHI is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, IHI returned -3.57%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IHI charges 0.38%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности IHI и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHI показывает доходность -20.78%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
IHI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -20.78%
- 6 месяцев
- -21.40%
- 1 год
- -18.62%
- 3 года*
- -3.57%
- 5 лет*
- -3.41%
- 10 лет*
- 8.88%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | -20.78% | 6.88% | 8.62% | 3.24% | 0.50% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between IHI and PIT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | -0.01 |
The correlation between IHI and PIT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHI vs. PIT — Ранг доходности на риск
IHI
PIT
Сравнение IHI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.33 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.62 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 10.88 | -12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHI и PIT
Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -15.19% | -34.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.11% | -15.19% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -15.19% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -15.19% | -10.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.36% | -4.08% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 3.66% | +7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHI и PIT
iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.72% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 19.40% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.62% | 21.66% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.50% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.50% | +2.32% |
Сравнение комиссий IHI и PIT
IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHI и PIT
Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.49% | 0.34% | 0.46% | 0.53% | 0.45% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.26% | 0.37% | 0.55% | 1.28% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHI and PIT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHI has higher volatility (6.75%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -3.57% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.49% for IHI.
IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHI и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор