PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IHI с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IHI и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHI показывает доходность -20.78%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


IHI

1 день
1.61%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-20.78%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-18.62%
3 года*
-3.57%
5 лет*
-3.41%
10 лет*
8.88%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHI и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
-20.78%6.88%8.62%3.24%0.50%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between IHI and PIT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

-0.01

The correlation between IHI and PIT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Medical Devices ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

IHI vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IHI
Ранг доходности на риск IHI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 11
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHI c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IHIPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.62

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

10.88

-12.51

IHI vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHI на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHI и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHI и PIT

Максимальная просадка IHI за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHI и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IHIPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-15.19%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.11%

-15.19%

-10.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-15.19%

-11.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.20%

-15.19%

-10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-4.08%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

3.66%

+7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IHI и PIT

iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что IHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IHIPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.72%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

19.40%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

21.66%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.50%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.50%

+2.32%

Сравнение комиссий IHI и PIT

IHI берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IHI и PIT

Дивидендная доходность IHI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF
0.49%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IHI and PIT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHI has higher volatility (6.75%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, IHI dropped -49.65% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs -3.57% for IHI. On fees, IHI is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs -3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHI is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.49% for IHI.

IHI is categorized as Health & Biotech Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for IHI and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHI и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор