Сравнение IHFAX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity High Income Fund (IHFAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
IHFAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2004 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IHFAX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHFAX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | -0.66% | 8.27% | 7.72% | 10.95% | -9.28% | 4.91% | 6.15% | 14.34% | -2.06% | 7.22% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -0.92% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IHFAX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IHFAX имеют среднегодовую доходность 5.68%, а акции FHYSX немного отстают с 5.48%.
IHFAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
FHYSX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHFAX и FHYSX
IHFAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
IHFAX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
IHFAX
FHYSX
Сравнение IHFAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity High Income Fund (IHFAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHFAX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.56 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.72 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 10.90 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHFAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IHFAX и FHYSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHFAX и FHYSX
Дивидендная доходность IHFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности FHYSX в 5.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHFAX Integrity High Income Fund | 4.80% | 4.99% | 5.34% | 5.16% | 4.79% | 3.41% | 4.43% | 5.21% | 5.48% | 5.14% | 5.16% | 5.17% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.77% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок IHFAX и FHYSX
Максимальная просадка IHFAX за все время составила -49.81%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHFAX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHFAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.81% | -21.45% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -2.44% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.49% | -16.93% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.32% | -21.45% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.43% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -2.61% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.62% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHFAX и FHYSX
Текущая волатильность для Integrity High Income Fund (IHFAX) составляет 1.27%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что IHFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHFAX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.45% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.40% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.20% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 5.77% | -0.02% |