PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHF с LFSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHF с LFSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and LFSC (F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IHF is passively managed, while LFSC is actively managed. Over the past year, IHF returned 10.08% vs 62.95% for LFSC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.54%/yr for LFSC.

Доходность

Сравнение доходности IHF и LFSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHF показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у LFSC с доходностью 6.73%.

IHF

1 день
3.14%
1 месяц
7.98%
С начала года
7.93%
6 месяцев
6.98%
1 год
10.08%
3 года*
1.25%
5 лет*
0.09%
10 лет*
8.27%

LFSC

1 день
2.78%
1 месяц
0.33%
С начала года
6.73%
6 месяцев
3.09%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHF и LFSC

2026 (YTD)20252024
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		7.93%0.92%-7.50%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		6.73%56.54%-6.02%

Correlation

The correlation between IHF and LFSC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare Providers ETF

F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF

Часто сравнивают с IHF:
IHF с XLVIHF с IHIIHF с VHTIHF с XHSIHF с FXHIHF с IDUIHF с MDEV
Часто сравнивают с LFSC:
LFSC с ZTOPLFSC с BMEDLFSC с SPITLFSC с FBTU.LLFSC с SURILFSC с HEALLFSC с EDOC

Доходность на риск

IHF vs. LFSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHF
Ранг доходности на риск IHF: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
LFSC
Ранг доходности на риск LFSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFSC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFSC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFSC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFSC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHF c LFSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHFLFSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.43

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
3.35

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

3.89

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

10.85

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHF vs. LFSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа LFSC равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHF и LFSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHFLFSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.43

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.15

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IHF и LFSC

Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки LFSC в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и LFSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHFLFSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.42%

-29.74%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-16.25%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-0.89%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-7.80%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.51%

5.82%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IHF и LFSC

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) составляет 5.89%, в то время как у F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF (LFSC) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHFLFSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.92%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

18.63%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

26.07%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

28.94%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

28.94%

-7.92%

Сравнение комиссий IHF и LFSC

IHF берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии LFSC в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHF и LFSC

Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как LFSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHF
iShares U.S. Healthcare Providers ETF		1.03%1.05%0.86%0.79%0.74%0.56%0.53%0.58%4.01%0.19%0.25%0.20%
LFSC
F/m Emerald Life Sciences Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IHF and LFSC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFSC has higher volatility (7.92%) compared to IHF (5.89%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs LFSC's -29.74%.

On 1-year performance, LFSC leads with 62.95% vs 10.08% for IHF. On fees, IHF is cheaper at 0.43% per year. On volatility, IHF has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LFSC has performed better with a 62.95% return vs 10.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IHF is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.54% for LFSC.

IHF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for LFSC.

They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.54% for LFSC.

LFSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHF и LFSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор