Сравнение IHF с IBMO
IHF (iShares U.S. Healthcare Providers ETF) and IBMO (iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - IHF is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while IBMO is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IHF returned 0.85%/yr vs 0.72%/yr for IBMO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. IHF charges 0.43%/yr vs 0.18%/yr for IBMO.
Доходность
Сравнение доходности IHF и IBMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHF показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у IBMO с доходностью 1.03%.
IHF
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 8.88%
IBMO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.62%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHF и IBMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 11.55% | 0.92% | -7.90% | -1.11% | -7.11% | 24.46% | 17.67% | 20.09% |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 1.03% | 3.11% | 1.97% | 2.90% | -5.36% | -0.16% | 5.48% | 4.69% |
Correlation
The correlation between IHF and IBMO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.00 |
The correlation between IHF and IBMO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHF vs. IBMO — Ранг доходности на риск
IHF
IBMO
Сравнение IHF c IBMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) и iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IHF | IBMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.49 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 6.95 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 20.64 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IHF и IBMO
Максимальная просадка IHF за все время составила -58.42%, что больше максимальной просадки IBMO в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHF и IBMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHF | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.42% | -14.77% | -43.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -0.38% | -19.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.85% | -1.76% | -28.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.85% | -8.86% | -20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | 0.00% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -2.31% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.51% | 0.13% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHF и IBMO
iShares U.S. Healthcare Providers ETF (IHF) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что IHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHF | IBMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.22% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 0.79% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 1.10% | +20.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 2.14% | +17.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 4.50% | +16.52% |
Сравнение комиссий IHF и IBMO
IHF берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IBMO в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHF и IBMO
Дивидендная доходность IHF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBMO в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | 2.39% | 2.37% | 2.15% | 1.65% | 0.89% | 0.62% | 1.03% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 0.98% | 1.05% | 0.86% | 0.79% | 0.74% | 0.56% | 0.53% | 0.58% | 4.01% | 0.19% | 0.25% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
IHF and IBMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IHF has higher volatility (5.27%) compared to IBMO (0.22%). In terms of maximum drawdown, IHF dropped -58.42% vs IBMO's -14.77%.
On 5-year performance, IHF leads with 0.85% vs 0.72% for IBMO. On fees, IBMO is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMO has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IHF has performed better with a 0.85% return vs 0.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for IHF.
IBMO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.98% for IHF.
IHF is categorized as Health & Biotech Equities, while IBMO is Municipal Bonds. IHF tracks Dow Jones U.S. Select Health Care Providers Index, while IBMO tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2026 Index. Their fees differ too: 0.43% for IHF and 0.18% for IBMO.
IBMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IHF и IBMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор