Сравнение IHD с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 8.40% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IHD уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.09% против 17.05% соответственно.
IHD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 41.78%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.09%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IRLNX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IHD vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IHD
IRLNX
Сравнение IHD c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.88 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.47 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.20 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.14 | +3.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 0.43 | +11.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.88 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.87 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IRLNX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IRLNX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 10.78% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IRLNX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -32.90% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -16.64% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -32.90% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -32.90% | -9.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -13.53% | +7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.15% | -4.75% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 7.48% | -4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IRLNX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 6.63% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.21% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 23.71% | -4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 21.95% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 21.36% | -1.96% |