Сравнение IHD с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IHD управляется Voya. Фонд был запущен 26 апр. 2011 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IHD и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHD и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 7.91% | 41.70% | 7.80% | 13.95% | -17.18% | 7.39% | 1.73% | 20.55% | -10.23% | 29.84% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IHD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IHD превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.53% соответственно.
IHD
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 10.04%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHD и IFTIX
IHD берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IHD vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IHD
IFTIX
Сравнение IHD c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHD | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.66 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 2.21 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 2.85 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 11.81 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.66 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IHD и IFTIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHD и IFTIX
Дивидендная доходность IHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHD Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 9.91% | 11.40% | 13.67% | 10.21% | 13.95% | 10.14% | 9.92% | 9.14% | 10.15% | 8.31% | 11.74% | 14.00% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IHD и IFTIX
Максимальная просадка IHD за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHD и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -57.91% | +9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.20% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.13% | -25.56% | -10.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -37.08% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -7.39% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -11.63% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.46% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHD и IFTIX
Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHD | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.42% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 8.57% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 14.83% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 13.38% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.93% | +4.47% |