PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAYX с DGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAYX с DGTSX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

IHAYX (Hartford Multi-Asset Income Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IHAYX returned 6.20%/yr vs 5.17%/yr for DGTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IHAYX charges 0.74%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.

Доходность

Сравнение доходности IHAYX и DGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IHAYX показывает доходность 4.43%, а DGTSX немного ниже – 4.21%. За последние 10 лет акции IHAYX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.17% соответственно.

IHAYX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.90%
6 месяцев
4.43%
С начала года
4.43%
1 год
11.24%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.63%
10 лет*
6.20%

DGTSX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.21%
1 год
8.44%
3 года*
8.18%
5 лет*
5.14%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAYX и DGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IHAYX
Hartford Multi-Asset Income Fund		4.43%13.26%6.54%10.55%-11.57%7.31%6.42%15.50%-5.07%15.50%
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		4.21%8.39%7.43%8.93%-8.06%10.20%7.29%9.80%-1.85%5.83%

Correlation

The correlation between IHAYX and DGTSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2003 г.

0.89

The correlation between IHAYX and DGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multi-Asset Income Fund

DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Часто сравнивают с IHAYX:
IHAYX с AVEFXIHAYX с CSTAXIHAYX с HGOYXIHAYX с HHMIXIHAYX с HSNIXIHAYX с BLNDXIHAYX с HGOIX
Часто сравнивают с DGTSX:
DGTSX с FASIXDGTSX с TAIAXDGTSX с DGSIXDGTSX с NWQIXDGTSX с SPYDGTSX с DFEOXDGTSX с FRGAX

Доходность на риск

IHAYX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAYX
Ранг доходности на риск IHAYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAYX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAYX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DGTSX
Ранг доходности на риск DGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGTSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGTSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGTSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGTSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGTSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAYX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IHAYXDGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.41

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.56

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.28

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

14.33

-5.47

IHAYX vs. DGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAYX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGTSX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAYX и DGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IHAYX и DGTSX

Максимальная просадка IHAYX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAYX и DGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAYXDGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-16.71%

-28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-2.64%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-7.46%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-11.26%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.39%

-11.26%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.22%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-1.64%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAYX и DGTSX

Hartford Multi-Asset Income Fund (IHAYX) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что IHAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAYXDGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.42%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

3.00%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

3.59%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

5.98%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

5.23%

+2.02%

Сравнение комиссий IHAYX и DGTSX

IHAYX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DGTSX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAYX и DGTSX

Дивидендная доходность IHAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности DGTSX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGTSX
DFA Global Allocation 25/75 Portfolio		5.81%5.54%7.28%4.75%2.77%7.62%2.12%2.57%2.99%1.25%1.26%1.50%
IHAYX
Hartford Multi-Asset Income Fund		6.36%6.46%5.19%4.05%4.77%7.52%3.24%18.46%8.98%1.51%1.67%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IHAYX and DGTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IHAYX has higher volatility (2.29%) compared to DGTSX (1.42%). In terms of maximum drawdown, IHAYX dropped -45.46% vs DGTSX's -16.71%.

DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAYX и DGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор