Сравнение IHAK с TSXU
IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IHAK is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IHAK charges 0.47%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
IHAK
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 19.29%
- С начала года
- 22.96%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IHAK и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 22.96% | -8.16% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IHAK and TSXU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IHAK vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IHAK
TSXU
Сравнение IHAK c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.95 | -3.40 |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и TSXU
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IHAK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -35.62% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -7.07% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.54% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IHAK | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | 78.90% | -54.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 78.90% | -55.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 78.90% | -54.49% |
Сравнение комиссий IHAK и TSXU
IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и TSXU
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.07% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IHAK and TSXU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IHAK is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IHAK is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.07% for IHAK.
IHAK is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IHAK и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор