Сравнение IHAK с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IHAK и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IHAK и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | -7.98% | -1.29% | 7.60% | 37.77% | -25.81% | 11.13% | 51.22% | 6.66% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
IHAK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -15.49%
- 1 год
- -6.53%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IHAK и FXAIX
IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IHAK vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IHAK
FXAIX
Сравнение IHAK c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IHAK | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.97 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.49 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.52 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 7.30 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IHAK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.97 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IHAK и FXAIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IHAK и FXAIX
Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity & Tech ETF | 0.09% | 0.08% | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IHAK и FXAIX
Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IHAK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -33.79% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -12.13% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.42% | -24.50% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.88% | -6.23% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -3.83% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 2.53% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IHAK и FXAIX
iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IHAK | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 5.34% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 9.53% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 18.32% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.92% | +6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 18.05% | +6.09% |