PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IHAK с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IHAK (iShares Cybersecurity & Tech ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IHAK tracks the NYSE FactSet Global Cyber Security Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, IHAK returned 14.94% vs 24.34% for CRTC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IHAK charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

IHAK

1 день
-0.22%
1 месяц
19.29%
С начала года
22.96%
6 месяцев
19.22%
1 год
14.94%
3 года*
17.49%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IHAK и CRTC

2026 (YTD)202520242023
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		22.96%-1.29%7.60%15.04%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%18.69%18.05%7.18%

Correlation

The correlation between IHAK and CRTC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between IHAK and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IHAK и CRTC

Секторы
IHAK
CRTC

Технологии

95.8%
33.5%

Промышленность

3.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

0.4%
16.0%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

IHAK
95.8%
CRTC
33.5%

Промышленность

IHAK
3.3%
CRTC
14.1%

Коммуникационные услуги

IHAK
0.4%
CRTC
16.0%

Сырьевые материалы

IHAK

-

CRTC
2.6%

Потребительский циклический сектор

IHAK

-

CRTC
6.3%

Потребительский защитный сектор

IHAK

-

CRTC
0.0%

Энергетика

IHAK

-

CRTC
7.1%

Финансовые услуги

IHAK

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

IHAK

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

IHAK

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

IHAK

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

IHAK vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.91

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.61

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.70

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

10.11

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CRTC равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.91

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.38

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CRTC

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IHAKCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-19.07%

-15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-9.05%

-14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.61%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-2.13%

-8.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

2.41%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CRTC

iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IHAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IHAKCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

3.23%

+6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

9.65%

+10.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.03%

12.77%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

15.72%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

15.72%

+8.69%

Сравнение комиссий IHAK и CRTC

IHAK берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CRTC

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.07%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%

Часто задаваемые вопросы

IHAK and CRTC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IHAK has higher volatility (9.43%) compared to CRTC (3.23%). In terms of maximum drawdown, IHAK dropped -34.42% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, CRTC leads with 24.34% vs 14.94% for IHAK. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CRTC has performed better with a 24.34% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IHAK.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.07% for IHAK.

IHAK tracks NYSE FactSet Global Cyber Security Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.47% for IHAK and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IHAK и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор