PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IHAK с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IHAK с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

IHAK и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IHAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Cyber Security Index. Фонд был запущен 11 июн. 2019 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IHAK и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IHAK и CHAT

2026 (YTD)202520242023
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		-7.98%-1.29%7.60%28.69%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%

Доходность по периодам

С начала года, IHAK показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

IHAK

1 день
1.44%
1 месяц
1.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-15.49%
1 год
-6.53%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.91%
10 лет*
—

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Cybersecurity & Tech ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с IHAK:
IHAK с CIBRIHAK с BUGIHAK с WCBRIHAK с LOCK.LIHAK с SPYIHAK с TECBIHAK с CYSE.L
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI

Сравнение комиссий IHAK и CHAT

IHAK берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF

Доходность на риск

IHAK vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IHAK
Ранг доходности на риск IHAK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHAK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHAK: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHAK: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHAK: 77
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IHAK c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IHAKCHATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

2.55

-2.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

3.16

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

5.51

-5.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

15.32

-15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IHAK vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IHAK на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IHAK и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IHAKCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

2.55

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.33

-0.95

Корреляция

Корреляция между IHAK и CHAT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IHAK и CHAT

Дивидендная доходность IHAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019
IHAK
iShares Cybersecurity & Tech ETF		0.09%0.08%0.20%0.13%0.25%0.50%0.40%0.50%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IHAK и CHAT

Максимальная просадка IHAK за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IHAK и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

IHAKCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-31.34%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.48%

-16.28%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-3.05%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-5.61%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

5.86%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IHAK и CHAT

Текущая волатильность для iShares Cybersecurity & Tech ETF (IHAK) составляет 7.25%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IHAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IHAKCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

13.18%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

23.54%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

34.44%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

29.33%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

29.33%

-5.19%