PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с MSFT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.26%/yr vs 25.18%/yr for MSFT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 10.26% против 25.18% соответственно.

IH2O.L

1 день
0.69%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.11%
1 год
5.28%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.26%

MSFT

1 день
0.00%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-18.43%
6 месяцев
-17.51%
1 год
-16.04%
3 года*
3.79%
5 лет*
10.54%
10 лет*
25.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.58%9.75%6.03%7.33%-11.32%32.25%11.29%29.42%-5.41%15.67%
MSFT
Microsoft Corporation		-16.61%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%27.96%28.56%

Correlation

The correlation between IH2O.L and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between IH2O.L and MSFT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с VT
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

IH2O.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IH2O.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.63

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.72

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.91

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.47

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.91

+2.17

IH2O.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и MSFT

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.32%

-40.05%

-27.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-34.18%

+23.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-34.18%

+20.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-34.18%

+10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-34.18%

+7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-28.53%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-8.84%

-11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

17.62%

-13.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и MSFT

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

10.39%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

21.88%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

25.68%

-13.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

25.93%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

27.31%

-12.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и MSFT

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MSFT в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор