PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с JEPQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IH2O.L returned 6.23%/yr vs 18.10%/yr for JEPQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 8.40%.

IH2O.L

1 день
0.69%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.11%
1 год
5.28%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.17%
10 лет*
10.26%

JEPQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
8.40%
6 месяцев
8.93%
1 год
28.18%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.58%9.75%6.03%7.33%2.70%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.72%6.97%27.03%29.47%-7.22%

Correlation

The correlation between IH2O.L and JEPQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов IH2O.L и JEPQ

Секторы
IH2O.L
JEPQ

Коммунальные услуги

45.5%
1.1%

Промышленность

44.7%
2.8%

Сырьевые материалы

6.0%
0.9%

Энергетика

1.8%
0.3%

Технологии

1.3%
58.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
11.8%

Недвижимость

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

3.9%

Коммунальные услуги

IH2O.L
45.5%
JEPQ
1.1%

Промышленность

IH2O.L
44.7%
JEPQ
2.8%

Сырьевые материалы

IH2O.L
6.0%
JEPQ
0.9%

Энергетика

IH2O.L
1.8%
JEPQ
0.3%

Технологии

IH2O.L
1.3%
JEPQ
58.9%

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
JEPQ
11.8%

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
JEPQ
0.2%

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

JEPQ
13.9%

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

JEPQ
6.0%

Финансовые услуги

IH2O.L

-

JEPQ
0.3%

Здравоохранение

IH2O.L

-

JEPQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

IH2O.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IH2O.LJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.30

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.95

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

4.68

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

18.28

-17.02

IH2O.L vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и JEPQ

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки JEPQ в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.32%

-22.33%

-44.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-6.04%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-22.33%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.13%

-1.44%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.54%

-4.05%

-16.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.54%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и JEPQ

Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.53%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.29%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

12.31%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.02%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.02%

-1.09%

Сравнение комиссий IH2O.L и JEPQ

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и JEPQ

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and JEPQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

IH2O.L is categorized as Water Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор