PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IH2O.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IH2O.L с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IH2O.L is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IH2O.L returned 10.41%/yr vs 14.13%/yr for GLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. IH2O.L charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IH2O.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IH2O.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IH2O.L показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции IH2O.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.41% против 14.13% соответственно.

IH2O.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-2.67%
1 год
4.90%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.41%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-3.34%
С начала года
4.20%
6 месяцев
5.72%
1 год
34.48%
3 года*
27.81%
5 лет*
19.62%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IH2O.L и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-1.56%10.23%6.31%7.67%-11.13%33.06%11.63%29.99%-4.91%16.22%
GLD
SPDR Gold Shares		0.99%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%

Correlation

The correlation between IH2O.L and GLD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.06

Сравнение распределения секторов IH2O.L и GLD

Секторы
IH2O.L
GLD

Коммунальные услуги

46.1%

-

Промышленность

44.2%

-

Сырьевые материалы

5.8%
100.0%

Энергетика

1.9%

-

Технологии

1.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

IH2O.L
46.1%
GLD

-

Промышленность

IH2O.L
44.2%
GLD

-

Сырьевые материалы

IH2O.L
5.8%
GLD
100.0%

Энергетика

IH2O.L
1.9%
GLD

-

Технологии

IH2O.L
1.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

IH2O.L
0.5%
GLD

-

Недвижимость

IH2O.L
0.2%
GLD

-

Коммуникационные услуги

IH2O.L

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

IH2O.L

-

GLD

-

Финансовые услуги

IH2O.L

-

GLD

-

Здравоохранение

IH2O.L

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IH2O.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IH2O.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IH2O.LGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.37

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.78

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.95

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

4.77

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IH2O.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IH2O.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IH2O.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IH2O.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.37

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.18

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IH2O.L и GLD

Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -35.40%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IH2O.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.40%

-41.89%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-17.78%

+7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-17.78%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.14%

-17.78%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.16%

-22.78%

-4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-16.16%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-13.21%

+7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

7.24%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IH2O.L и GLD

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 3.95% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IH2O.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.81%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

21.73%

-11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

25.28%

-13.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

16.70%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.22%

-1.30%

Сравнение комиссий IH2O.L и GLD

IH2O.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IH2O.L и GLD

Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.91%1.78%1.34%1.51%1.32%2.25%1.29%1.84%2.30%1.98%2.17%2.45%

Часто задаваемые вопросы

IH2O.L and GLD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for IH2O.L.

IH2O.L is categorized as Water Equities, while GLD is Gold. IH2O.L tracks S&P Global Water TR, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.65% for IH2O.L and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор