Сравнение IH2O.L с CEG
IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past 3 years, IH2O.L returned 6.23%/yr vs 40.21%/yr for CEG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IH2O.L и CEG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IH2O.L торгуется в GBp, в то время как CEG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IH2O.L показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -25.19%.
IH2O.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 10.26%
CEG
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -25.19%
- 6 месяцев
- -26.53%
- 1 год
- -10.12%
- 3 года*
- 40.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IH2O.L и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | -0.58% | 9.75% | 6.03% | 7.33% | -0.80% |
CEG Constellation Energy Corp | -25.19% | 47.49% | 96.08% | 30.38% | 95.10% |
Correlation
The correlation between IH2O.L and CEG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IH2O.L vs. CEG — Ранг доходности на риск
IH2O.L
CEG
Сравнение IH2O.L c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IH2O.L | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.25 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | -0.50 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IH2O.L и CEG
Максимальная просадка IH2O.L за все время составила -67.32%, что больше максимальной просадки CEG в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IH2O.L и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IH2O.L | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.32% | -52.59% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -40.20% | +29.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -52.59% | +38.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -35.45% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.54% | -13.23% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 20.24% | -16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IH2O.L и CEG
Текущая волатильность для iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) составляет 3.92%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что IH2O.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IH2O.L | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 15.30% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 36.80% | -26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.36% | 46.59% | -34.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 49.19% | -35.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 49.19% | -34.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IH2O.L и CEG
Дивидендная доходность IH2O.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности CEG в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.62% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IH2O.L iShares Global Water UCITS ETF | 1.42% | 1.35% | 1.05% | 1.21% | 1.11% | 1.67% | 1.00% | 1.43% | 1.77% | 1.52% | 1.62% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
IH2O.L and CEG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IH2O.L и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор